Was die Welt im Innersten zusammenhält

Ein wissenschaftlicher Blog über die verblüffenden Zusammenhänge der Welt

Schlagwort: Börse

Spaß mit Finanzen: Allianz Index Select

Vor vielen Jahren, als ich noch am Anfang meiner dienstlichen Laufbahn stand, überzeugte mich meine Versicherungsmaklerin von einer Riester-Rente. Im Lauf der Jahre stellte ich mir doch immer wieder die Frage, ob beim Produkt „Index Select“ der Allianz alles mit rechten Dingen zugeht. Tatsächlich beschlich mich das Gefühl, bei der Wahl zwischen sicherer Verzinsung und Index-Partizipation immer daneben zu greifen. Eine Analyse der Mechanismen und Daten der Vergangenheit werden im Rahmen dieses Beitrags Licht ins Dunkel bringen. Aber gehen wir erstmal einen Schritt zurück zum Produkt selbst.
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Netzwerk der Korrelationen zwischen Aktien

Wie sehen die Beziehung zwischen Aktien aus? Welche bewegen sich zusammen und welche gegensätzlich? Diese und andere Fragen werden wir im vorliegenden Beitrag hoffentlich beantworten können. Ziel ist es relevante Korrelationen zwischen Wertpapieren in einem Netzwerk-Graphen darzustellen. Dies geschieht auf Basis der XETRA-Daten welche sich mittels Stock Data Downloader herunterladen lassen. Ihr könnt einen analogen Beitrag für die NYSE hier finden.

Auszug aus dem Korrelationsnetzwerk XETRAs

Auszug aus dem Korrelationsnetzwerk XETRAs

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Historische Kursdaten herunterladen

Wie oft ich schon die Macht der Statistik für meinen privaten Aktienhandel nutzen wollte…  doch es fehlten einfach die Daten hinsichtlich historischer Kurse. Es ist zwar problemlos möglich den Kursverlauf der letzten Jahre manuell über entsprechende Websites herunterzuladen, aber den Download für 300 Aktien auf einen Schlag? Fehlanzeige! Wie kommt man also ans Ziel?

Die Idee: Historische Kursdaten in großen Mengen herunterladen und auswerten

Die Idee: Historische Kursdaten in großen Mengen herunterladen und auswerten

Ich habe mir auf Basis der Google Finance API ein eigenes kleines Tool geschrieben (ihr könnt es hier herunterladen), welches den Download großer Mengen an Kursdaten verschiedener Handelsplätze erlaubt. Hinweis: Ihr verstoßt mit der Nutzung möglicherweise gegen die Bedingungen von Google, wie sie im Disclaimer geschildert werden!

Update: Die Google Finance API wurde 2017 abgestellt. Die hier vorgestellte Software verwendet jetzt Alpha Vantage. Lesen Sie weiter →

Statistisch modelliert: So sind Renditen verteilt!

Wahrsager haben ihr Kristallkugeln und Wissenschaftler ihre Modelle. Für fundierte Prognosen an der Börse stellen statistische Modelle sicher das probatere Mittel dar. Dieser Beitrag zeigt am Beispiel der BASF-Aktie wie man auf Basis historischer Daten eine Vorhersage für die diskrete Rendite über die nächsten 5 Jahre treffen kann. Ganz nebenbei werden wir sehen, dass Renditen theoretisch immer derselben Verteilungsfamilie folgen (was eine der Grundannahmen des Black-Scholes-Modells darstellt). Untermauert werden alle Schritte durch entsprechende Simulationen, die ihr mittels R-Skript sowie jahres- und tagesfeinen Daten nachvollziehen könnt!

Kursentwicklung der BASF-Aktie zwischen 1999 und 2015

Kursentwicklung der BASF-Aktie zwischen 1999 und 2015

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