Kumulative Wahrscheinlichkeitsfunktion Archive | Was die Welt im Innersten zusammenhält

Schlagwort: Kumulative Wahrscheinlichkeitsfunktion

Alternative Formel für den Erwartungswert

In der Mathematik kann man durch Wechsel der Perspektive mitunter sehr hilfreiche Formeln ans Tageslicht befördern. Für den Erwartungswert einer Zufallsvariable X gilt im diskreten Fall:

$\displaystyle \mu=E(X)=\sum_{x=0}^{\infty} \Big(1-F(x)\Big)$

Und im kontinuierlichen Fall gilt:

$\displaystyle \mu=E(X)=\int_{x=0}^{\infty} \Big(1-F(x)\Big)$

Dieser Beitrag erklärt, wie sich diese Formeln herleiten lassen.

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Verteilung multiplizierter Zufallsvariablen

16. August 2015 / Jan Rothkegel / Keine Kommentare

Vor Kurzem fragte ich mich, wie man wohl die Verteilungsfunktionen des Produktes zweier unabhängiger Zufallsvariablen bestimmen könne. Nachdem die Internetrecherchen nicht viel hergaben, musste ich meinen Hirnschmalz zusammennehmen… und meine Erkenntnisse mit euch teilen 🙂 Lesen Sie weiter →