Wie sehen die Beziehung zwischen Aktien aus? Welche bewegen sich zusammen und welche gegensätzlich? Diese und andere Fragen werden wir im vorliegenden Beitrag hoffentlich beantworten können. Ziel ist es relevante Korrelationen zwischen Wertpapieren in einem Netzwerk-Graphen darzustellen. Dies geschieht auf Basis der XETRA-Daten welche sich mittels Stock Data Downloader herunterladen lassen. Ihr könnt einen analogen Beitrag für die NYSE hier finden.
Auszug aus dem Korrelationsnetzwerk XETRAs
Wahrsager haben ihr Kristallkugeln und Wissenschaftler ihre Modelle. Für fundierte Prognosen an der Börse stellen statistische Modelle sicher das probatere Mittel dar. Dieser Beitrag zeigt am Beispiel der BASF-Aktie wie man auf Basis historischer Daten eine Vorhersage für die diskrete Rendite über die nächsten 5 Jahre treffen kann. Ganz nebenbei werden wir sehen, dass Renditen theoretisch immer derselben Verteilungsfamilie folgen (was eine der Grundannahmen des Black-Scholes-Modells darstellt). Untermauert werden alle Schritte durch entsprechende Simulationen, die ihr mittels R-Skript sowie jahres- und tagesfeinen Daten nachvollziehen könnt!
Kursentwicklung der BASF-Aktie zwischen 1999 und 2015
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